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Black-Scholes,这样如何理解,期权定价模型

编辑: www.djawen.com 点解爱问知识网    来源:用户发布   发布时间:2019/7/17   浏览次数:95



Black-Scholes,这样如何理解干了,期权定价模型


【探讨交流】

Black-Scholes期权定价模型的分红方法
B-S-M模型只解决了不分红股票的期权定价问题,默顿发展了B-S模型,使其亦运用于支付红利的股票期权。(一)存在已知的不连续红利假设某股票在期权有效期内某时间T(即除息日)支付已知红利DT,只需将该红利现值从股票现价S中除去,将调整后的股票价

如何使用matlab实现Black-Scholes期权定价模型
参考论文 期权定价理论是现代金融学中最为重要的理论之一,也是衍生金融工具定价中最复杂的。本文给出了欧式期权定价过程的一个简单推导,并利用Matlab对定价公式给出了数值算例及比较静态分析,以使读者能更直观地理解期权定价理论。 关键词:M


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